2017年4月我院梅德祥博士以第一作者身份在SSCI和SCI一区期刊《Physica A: Statistical Mechanics and its Applications》发表名为《Forecasting stock market volatility: Do realized skewness and kurtosis help? 》的研究论文。
论文研究了偏度和峰度对预测股票市场波动率的影响。样本外结果表明：从中长期来看偏度比峰度能更好地预测波动率，这极大地提高了预测波动率的精准度。研究结果对金融风险管理具有重要价值。
